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Marzo 2023

EBA: RTS per il rischio di mercato e di controparte.

L'EBA ha avviato una consultazione pubblica, che avrà termine il 26 giugno 2023, sulla bozza delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) riguardanti la metodologia di valutazione utilizzata dalle autorità competenti per verificare la conformità dei modelli interni degli istituti alle normative applicabili nell'ambito della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Queste RTS costituiscono la fase 4 della tabella di marcia dell'EBA per i nuovi approcci al rischio di mercato e di controparte.
Un prerequisito per l'approvazione dell'utilizzo del nuovo approccio del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato è l'approvazione da parte dell'autorità competente, ottenuta attraverso una valutazione completa del modello interno dell'istituto.
Le RTS forniscono una guida chiara alle autorità competenti riguardo alla valutazione dei modelli interni FRTB nell'UE, concentrandosi sulla governance, il modello di misurazione del rischio e il modello di rischio di default.
Le RTS includono anche tecniche di valutazione che le autorità competenti devono applicare e altre che possono decidere di applicare a seconda della situazione dell'ente, garantendo così una valutazione completa ed eventualmente armonizzata.

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