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Dicembre 2022

ECAI: valutazione merito di credito cartolarizzazioni.

In data 5 dicembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2365, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il quale modifica gli ITS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801.
Il presente Regolamento ha per oggetto le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), secondo il quale le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso le cartolarizzazioni devono essere le medesime per tutti gli enti.
In particolare, gli enti che fanno uso del metodo basato sui rating esterni sono tenuti a computare gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio secondo diciotto classi di merito di credito per le valutazioni esterne del merito di credito a lungo termine.
Lo scopo del Regolamento è dunque quello di aggiornare la tabella di corrispondenza prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per riprodurre la nuova struttura delle classi di merito di credito secondo le modifiche apportate al regolamento CRR.

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