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Dicembre 2022

Stress test BCE: le buone pratiche per i rischi climatici.

Pubblicato a dicembre da parte della Banca Centrale europea (BCE) l’elenco delle good practicies riguardanti gli stress test sui rischi climatici.
Tali test sono volti a fornire criteri valutativi che permettano di ottimizzare le scelte strategiche degli intermediari durante il percorso di transizione climatica, promuovendo soluzioni più efficaci (tramite le buona pratiche) per la gestione dei rischi legati al clima.
Per questo la BCE si è proposta di fornire agli intermediari una serie di esempi, suggerimenti e casi pratici, in modo che essi si possano allinearsi con le aspettative richieste dalla vigilanza.
In particolare è l’aspettativa 11 della Guida, ossia l’integrazione dei rischi negli stress test bancari, ad aver spinto la BCE a pubblicare il report delle buone pratiche.
Il rapporto è suddiviso in cinque capitoli:
• Capitolo 1: criteri identificativi per le buone pratiche;
• Capitolo 2: framework interni legati agli stress test;
• Capitolo 3: criteri di raccolta dei dati per i test riguardanti l’allocazione del reddito delle banche ai settori industriali, la geolocalizzazione delle controparti e delle garanzie dei portafogli immobiliari, i dati sulle emissioni di gas serra delle controparti e i dati sugli EPC per gli immobili;
• Capitolo 4: elenco delle buone pratiche legate al rischio di credito, con particolare riferimento all’impatto climatico sul calcolo della Probabily of Default (PD) e alla Loss Given Default (LGD)
• Capitolo 5: conclusioni relative all’analisi condotta nel report.

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