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Marzo 2022
Proposta di RTS EBA per la stima delle probabilità di default e delle perdite in caso di default.
L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla stima delle probabilità di default (Probabilities of default – PDs) e sulle perdite in caso di default (losses given default – LGDs) per il modello di rischio di insolvenza per gli enti che utilizzano il nuovo approccio dei modelli interni (Internal Model Approach – IMA).
La proposta di RTS specifica i requisiti per la stima delle PD e delle LGD utilizzando la metodologia interna dell’ente o fonti esterne.
Gli enti che utilizzano l’IMA per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare il requisito di fondi propri aggiuntivo utilizzando un modello interno di rischio di inadempimento per le loro posizioni in strumenti di capitale e di debito.
Inoltre, la proposta di RTS include la possibilità per gli enti di produrre valori PD e LGD “di riserva” conservativi da utilizzare solo dove necessario.