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Novembre 2021
EBA: la proposta di RTS su CRR II per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio.
L’EBA ha pubblicato la sua bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) concernente la metodologia da applicare per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ipotesi in cui uno o più parametri necessari per il calcolo non siano disponibili.
Tale proposta contribuirà al calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC secondo il metodo standardizzato (SA) per il rischio di credito.
In particolare, gli RTS forniscono chiarimenti sul trattamento regolamentare per gli input non disponibili quando il rischio sottostante dei derivati è sconosciuto, nonché per il calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte.
Gli RTS sono stati sviluppati secondo il mandato previsto dall’art. 132 bis, comma 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 così come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).