News
Luglio 2021
CRR II: le Linee guida EBA per il calcolo della perdita attesa parziale.
Pubblicate dall’EBA in data 13 luglio le Linee guida sui criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies (calcoli della perdita attesa parziale) come da mandato previsto dall’art. Articolo 325 unsexagies del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
Per quanto riguarda l’approccio dei modelli interni alternativo (IMA) l’EBA segnala che gli enti devono calcolare il deficit atteso (ES) per tutti i fattori di rischio modellizzabili o per quelli caratterizzati da unq quantità sufficiente di dati osservabili.
Tali Linee guida puntano a garantire la bontà dei dati input immessi nel sistema in relazione ad accuratezza, adeguatezza e frequenta di aggiornamento.
In particolare i dati relativi ai fattori di rischio modellizzabili devono essere coerenti con le condizioni di mercato e nel caso adeguati o addirittura inseriti se mancanti.