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Agosto 2024
EBA: Nuove regole per il benchmarking dei rischi bancari nel 2025.
L'EBA ha aggiornato le norme per il benchmarking (analisi comparativa) dei rischi bancari, in particolare per l'esercizio 2025. Questo aggiornamento è stato fatto per allineare le pratiche di benchmarking alle ultime normative europee sul settore bancario.
Le modifiche più significative riguardano:
• Rischio di mercato:
o Espansione del benchmarking: Verranno analizzati più tipi di attività finanziarie per valutare la precisione dei modelli utilizzati dalle banche per misurare il rischio di mercato.
o Ritardi nell'AIMA: A causa di un rinvio a livello europeo, le nuove regole per i modelli interni avanzati (AIMA) non saranno ancora applicate nel 2025.
o Scadenze posposte: Le banche avranno più tempo per fornire i dati necessari, grazie a un ritardo nella pubblicazione delle nuove regole.
• Rischio di credito:
o Più dettagli: Le banche dovranno fornire informazioni più precise sui parametri utilizzati per calcolare il rischio di credito, come la probabilità di insolvenza (PD) e la perdita in caso di insolvenza (LGD).
o Identificatori univoci: Le banche dovranno utilizzare identificatori specifici per i modelli interni, così da facilitare i controlli da parte delle autorità.
In sintesi, l'EBA sta rendendo il processo di benchmarking più completo e trasparente, con l'obiettivo di migliorare la valutazione dei rischi nelle banche europee e contribuire alla stabilità del sistema finanziario.
Questo significa che le banche dovranno, in primis, raccogliere e fornire un maggior numero di dati, successivamente potrebbe essere necessario aggiornare i sistemi informatici per adattarsi alle nuove regole. Le autorità di vigilanza avranno una visione più chiara delle pratiche di gestione del rischio nelle banche.
In conclusione, le nuove norme dell'EBA rappresentano un passo avanti verso una maggiore armonizzazione e trasparenza nel settore bancario europeo.