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Agosto 2024
CRR III e modelli interni: le aspettative di vigilanza della BCE.
La Banca Centrale Europea (BCE) sta per introdurre nuove regole per i modelli interni utilizzati dalle banche per calcolare i propri requisiti patrimoniali. Queste regole, che saranno aggiornate nel 2025, sono necessarie per adeguarsi alle nuove norme europee (CRR III) che entreranno in vigore a partire dal gennaio 2025. I modelli interni sono strumenti matematici utilizzati dalle banche per valutare i rischi a cui sono esposte e calcolare di conseguenza la quantità di capitale che devono tenere a riserva. In altre parole, servono a capire quanto denaro una banca deve mettere da parte per far fronte a eventuali perdite.
L'obiettivo è quello di garantire che i modelli interni utilizzati dalle banche siano sempre più affidabili e che tengano conto di tutti i rischi, compresi quelli legati al clima. Inoltre, le nuove regole vogliono semplificare l'applicazione dei modelli interni e ridurre le differenze tra i vari istituti bancari.
L’aggiornamento 2025 verterà sui seguenti punti:
• Rischio di credito: modifiche e integrazioni relative all’applicazione del CRR III, tra cui nuovi livelli di approvazione basati sui rating interni a livello di classe di esposizione, nuovi requisiti per la stima dei parametri di rischio;
• Rischio di mercato: aspettative di vigilanza relative alla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione;
• Tutti i tipi di rischio (anche se attualmente la questione riguarda principalmente il rischio di credito): aspettative di vigilanza sull’uso di tecniche di apprendimento automatico nei modelli interni.
Questo significa che le banche dovranno adeguare i loro modelli interni alle nuove regole entro il 2025. Questo comporterà un impegno significativo in termini di risorse e competenze. Tuttavia, l'obiettivo finale è quello di rendere il sistema bancario europeo più sicuro e stabile.