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Dicembre 2023
EBA: RTS su estensioni e modifiche ai modelli interni per il rischio di mercato.
L’EBA ha intrapreso una consultazione pubblica sul progetto di Regulatory Technical Standards (RTS), al fine di definire le condizioni per la rilevanza delle estensioni e delle modifiche all’uso dei modelli interni per il rischio di mercato.
Il CRR permette agli istituti finanziari di calcolare i requisiti in ambito di fondi propri per il rischio di mercato, impiegando il metodo alternativo del modello interno (IMA), purché venga rilasciata l’autorizzazione dalle autorità competenti in quanto le estensioni e le modifiche rilevanti all’utilizzo dell’IMA richiedono un’autorizzazione separata da pare delle autorità competenti, mentre quelle non rilevanti devono semplicemente essere notificate alle autorità competenti poiché non richiedono un’approvazione ad hoc.
Le estensioni e le modifiche non rilevanti possono essere suddivise in due sottocategorie:
• Estensioni e modifiche notificate che richiedono informazioni aggiuntive;
• Altre estensioni e modifiche.
Al fine di classificare appropriatamente le estensioni e modifiche del modello in categorie/sottocategorie, l’EBA fornisce una combinazione di condizioni qualitative e quantitative; queste ultime hanno l’obiettivo di valutare l’effetto dell’estensione o della modifica sui requisiti di fondi propri dell’IMA e su ogni componente dell’IMA FRTB (Expected Shortfall, Stress Scenario Risk Measure e Default Risk Charge), prima e dopo l’estensione o la modifica prevista.