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Agosto 2023
Rapporto EBA su machine learning nel metodo dei rating interni.
L’EBA ha pubblicato un rapporto che riassume gli esiti principali della consultazione sull’impiego dell’apprendimento automatico (machine learning) nell’ambito dei modelli IRB, oltre a fornire un quadro generale dei casi di utilizzo attuali delle tecniche di machine learning per tali modelli.
Il presente Rapporto ribadisce le raccomandazioni proposte nel documento di discussione pubblicato dall’EBA il 21 novembre del 2021, le quali sono state pienamente appoggiate dai partecipanti, con l’obiettivo di assicurare un utilizzo prudente dei modelli di machine learning nel contesto IRB.
L’impiego di tecniche di machine learning all’interno dei modelli di rischio di credito può generare problematiche che eccedono il contesto della valutazione prudenziale.
A tal proposito, nel presente rapporto viene discussa ulteriormente l’interazione con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sull’intelligenza artificiale (IA).