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Luglio 2024
Nuove regole di Basilea per il rischio tasso d’interesse.
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha finalizzato aggiustamenti mirati al proprio standard sul rischio di tasso d’interesse nel portafoglio bancario (IRRBB). Gli aggiustamenti includono modifiche agli shock dei tassi di interesse specificati nello standard IRRBB, l'ampliamento delle serie storiche utilizzate nella calibrazione, la sostituzione dei fattori di shock globali con fattori di shock locali, il passaggio al valore del 99,9° percentile nella determinazione del fattore di shock e la riduzione dell'arrotondamento degli shock dei tassi di interesse. Queste modifiche mirate mirano a affrontare i problemi relativi alla cattura delle variazioni dei tassi di interesse durante periodi di tassi prossimi allo zero. Le modifiche non sono correlate alle turbolenze bancarie del marzo 2023 e dovrebbero essere implementate entro il 1° gennaio 2026, incorporando il nuovo testo nel quadro consolidato di Basilea.