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Febbraio 2022
CRR II: RTS EBA sui requisiti di fondi propri.
Ai sensi dell’articolo 325 triquadragies del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II), l’EBA ha pubblicato la proposta finale delle proprie norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Tali RTS specificano gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un’economia avanzata per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario secondo il metodo standardizzato alternativo.
Al fine di determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in base al metodo standardizzato alternativo, gli enti sono tenuti a calcolare il rischio azionario derivante dalle loro posizioni nel portafoglio di negoziazione secondo una serie prescritta di fattori di rischio e corrispondenti ponderazioni del rischio.
Nello specifico, la corretta identificazione di un fattore di rischio come correlato ad un’economia avanzata oppure ad un mercato emergente consente un’appropriata individuazione della ponderazione del rischio, dal momento che i fattori di rischio mappati sul segmento dell’economia avanzata beneficiano di una ponderazione del rischio inferiore rispetto a quelli mappati sul segmento dei mercati emergenti.