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Giugno 2024
EBA: modifiche agli RTS per il Metodo Standardizzato sul Rischio di Controparte (SA-CCR).
L’EBA ha presentato oggi la versione finale delle modifiche alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) riguardanti il metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).
Le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) hanno esteso l'incarico dell'EBA, includendo la specificazione della formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni nel contesto del SA-CCR.
Oltre alla formula del delta di vigilanza per le opzioni su tassi di interesse compatibili con tassi negativi, l'incarico ora prevede anche la specificazione della formula del delta di vigilanza per le opzioni su materie prime con prezzi negativi.
Di conseguenza, gli RTS esistenti sul SA-CCR sono stati aggiornati per includere la formula per le opzioni su merci.
La bozza di RTS sull’SA-CCR è stata sviluppata ai sensi dell’art. 277, paragrafo 5, e dell’art. 279 bis, paragrafo 3, del CRR, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR3). Questo regolamento incarica l’EBA di:
• Definire il metodo per identificare operazioni con uno o più fattori di rischio rilevanti e determinare il più significativo tra questi.
• Stabilire le formule per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put nelle categorie di rischio di tasso di interesse o di commodity compatibili con tassi di interesse negativi o prezzi delle commodity negativi, e la volatilità di vigilanza adeguata a tali formule.
• Determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta nel principale fattore di rischio o nel fattore di rischio più rilevante della categoria di rischio in questione.