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Giugno 2024
Banca d'Italia: consultazione pubblica sulle modifiche al rischio di credito di controparte.
In data 11 giugno 2024, la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle disposizioni riguardanti il rischio di credito di controparte per gli intermediari di cui all’art. 106 del TUB, come indicato nel Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 288/2015. Le modifiche proposte mirano ad estendere agli intermediari finanziari le normative prudenziali bancarie, in linea con il Regolamento (UE) 2013/575 e il recente CRR2, per migliorare la risk-sensitivity e riconoscere adeguatamente le garanzie reali e la volatilità degli strumenti derivati.
Per affrontare le criticità dei metodi precedenti (OEM e CEM) e del metodo standardizzato (SA), il CRR2 introduce tre nuovi metodi di crescente complessità: Revised Original Exposure Method (r-OEM), Simplified Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (sSA-CCR) e Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR). Questi metodi permettono un'adozione proporzionale basata sull'operatività in derivati degli intermediari.
L'obiettivo è allineare il regime regolamentare degli intermediari ex art. 106 TUB a quello delle banche per evitare arbitraggi regolamentari e garantire parità di condizioni. La consultazione è rivolta agli intermediari, alle società capogruppo di gruppi finanziari italiani, alle associazioni di categoria e a tutti gli interessati. Le osservazioni possono essere inviate entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione, quindi entro il 12 agosto 2024. La Banca d'Italia analizzerà i feedback per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.