News
Aprile 2024
ESMA: consultazione sull'integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito.
L’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha iniziato una consultazione riguardante le proposte di modifica dell’allegato I del Regolamento sulle agenzie di rating del credito (CRAR) e del Regolamento delegato (UE) n.447/2012 (l’Atto delegato). Queste proposte riguardano l’integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di valutazione del rischio creditizio.
L’obiettivo principale delle proposte è quello di migliorare l’incorporazione dei fattori ESG nelle metodologie di valutazione del rischio creditizio e nella loro successiva divulgazione al pubblico. Ciò mira anche ad aumentare la trasparenza e la credibilità del processo di valutazione del rischio creditizio.
Le proposte dell’ESMA si concentrano su diversi aspetti:
• Documentare in modo sistematico la rilevanza dei fattori ESG all’interno delle metodologie di valutazione del rischio creditizio;
• Migliorare le informazioni riguardanti l’importanza dei fattori ESG nelle valutazioni del rischio creditizio e nelle prospettive di valutazione;
• Garantire un processo di valutazione del rischio creditizio più solido e trasparente attraverso l’applicazione coerente delle metodologie di valutazione del rischio creditizio.
L’ESMA ha ricevuto una richiesta formale di consulenza tecnica dalla Commissione europea lo scorso giugno sull’Allegato I del Regolamento 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito (Regolamento CRA) e sul Regolamento delegato (UE) 447/2012 riguardante la dimostrazione della conformità delle metodologie di valutazione del rischio creditizio.
Inoltre:
• L’allegato IV contiene la proposta di Regolamento delegato della Commissione che modifica le norme tecniche di regolamentazione del Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 per valutare la conformità delle metodologie di valutazione del rischio creditizio;
• L’allegato V contiene le modifiche proposte all’allegato I del Regolamento sulle agenzie di rating del credito.